上交所将提供6种常用组合策略（认购牛市价差策略、认沽牛市价差策略、认购熊市价差策略、认沽熊市价差策略、跨式空头与宽跨式空头策略）及认购期权保证金开仓转备兑开仓功能。单边平仓和备兑开仓转为保证金卖出开仓暂不实施，具体实施时间另行通知。 12月23日，上海证券交易所举行沪深300etf期权上市仪式，这是沪市首只跨市场股票期权产品。上交所副总经理刘逖在上市活动中表示，"沪深300etf期权作为沪市首只跨市场场内股票期权，覆盖更多a股标的，保险功能和资产定价效率更好。 如果该股票的价格在期权到期时保持不动或者是跌破了44元，则执行价格44元和46元的看涨期权到期时均为虚值期权。总仓位的收益是策略构建时收到的权利金0.2元。 常见的反向比率价差策略. 买入跨式期权：该策略是几乎有所反向比率价差的基础，简单买入平 本文对期权双重跨期价差策略以及跨期价差与跨式价差、蝶式价差、比率价差的组合策略逻辑进行了简要阐述，通过举例对其应用进行说明，具有一定的参考价值。a双重跨期价差在卖出一个看涨(跌)期权的同时买入一个更远期的行权价相同的看涨(跌)期权的策略，我们称之为跨期价差策略，一般情况 2016年是股票期权上市的第二年，越来越多的投资者开始参与股票期权交易，期权的保险功能和灵活性得到了充分发挥。 本文结合去年市场行情从实战角度对期权跨式策略进行分析，以便投资者在面对复杂的股市行情和管控交易风险时，有更多更灵活的选择。 2016年是股票期权上市的第二年，越来越多的投资者开始参与股票期权交易，期权的保险功能和灵活性得到了充分发挥。本文结合去年市场行情从实战角度对期权跨式策略进行分析，以便投资者在面对复杂的股市行情和管控交易风险时，有更多更灵活的选择。与股票和期货不同，期权价格除了受到标
跨式策略的构建方法是买入两份具有相同到期日、相同行权价的认购期权及认沽期权，当股价大幅上涨时，认购期权可获利，认沽期权处于虚值状态；当股价大幅下跌时，认沽期权可获利，认购期权处于虚值状态；当股价的波动幅度超过构建成本时，该策略就能获利。 期权的中性市场交易策略，可以让投资者在标的振荡行情中寻找到获利的交易逻辑。 1 中性市场. 中性市场，就是股票横盘或期货区间振荡，可以说是市场上持续时间最长的一类行情。 原标题：股票期权组合策略业务十问十答. 来源：广发期权淘金通. 1、初期上线的组合策略包括哪些？ 此次上线的组合策略主要有六种：认购牛市价差策略、认沽熊市价差策略、认购熊市价差策略、认沽牛市价差策略、跨式空头策略和宽跨式空头策略。 股票期权组合策略保证金交易方案近日出炉。 据期货日报记者了解，上海证券交易所近日向各期权经营机构印发《关于发布组合策略保证金交易方案
1）知识点：跨式交易策略； 2）重点：适用情形、策略构成、风险收益分析； 3）难点：策略构成、风险收益分析； 4）讲授方式：分析说明、图示说明、案例讲解。 期权策略 - 360doc
期权中性策略之买入跨式 _ 东方财富网 前期我们介绍了部分期权基础策略。买入期权，可以充分发挥衍生品以小博大的杠杆性质。中性期权策略，无需绞尽脑汁判断涨跌，仅从行情波动中获取收益。而现在要介绍的买入跨式则集二者于一身，是抵御 “黑天鹅”风险，押注市场重大事件，埋伏爆发式行情的必备良策。 期权交易策略-期权套利技巧视频-股民网校 本课程将通过对期权交易策略的讲解、分析说明什么单期权交易策略、跨式交易策略、勒式交易策略、看跌牛市价差、看涨熊市价差、pcp平价套利等内容，带您由浅入深了解掌握期权知识，为进一步学习进阶知 …
随着股票期权和股指期权上市之日临近，期权相关性交易策略也有了用武之地。本文系统介绍了股指期权和股票期权结合起来进行套利的相关性交易策略，包括策略的实施和影响盈亏的因素。一般来说，相关性空头交易（常用离差多头策略来实施）表现良好。