策略思路：[*]价量结合：以每日成交量为权重，计算过去n天的加权收盘价，可以看出计算的加权价格可以理解为过去n里的平均成交价，也可以理解为筹码最集中的地段[*]动量反转：对比今天的收盘价和上述计算的加权平均价，我们假定当收盘价向上突破加权价 沪深300股指期货 沪深300指数 合约标的 成交金额的万分之零点五 手续费标准 合约到期月的第三个周五,遇国家法定假日顺延 最后交易日 最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价 交割结算价格 某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价 每日结算 VWAP策略概念 VWAP是Volume Weighted Average Price 的缩写， 译为成交量加权平均价。 VWAP策略即是一种拆分大额委托单，在约定时间段内分批执行，以期使得最终买入或卖出成交均价尽量接近该段时间内整个市场成交均价的算法交易策略。 该策略的的核心是减少滑价(目标价与实际成交均价的差)。被动型算法交易最成熟，使用也最为广泛，如在国际市场上使用最多的成交加权平均价格(vwap)、时间加权平均价格(twap)等都属于被动型算法交易。 (2) 主动型算法交易，也称机会型算法交易。 相对于twap策略而言，成交量加权平均价格(vwap)交易策略是指交易者利用市场成交量来试图实现使平均执行价格等于vwap基准价格的执行策略。它是最常用的交易策略之一，具有简单易操作等特点，基本思想就是让算法的成交量提交比例与市场成交量比例尽可能 注：涨跌指当日加权平均价与前一交易日加权平均价之变化；ma代表国产棉328b。 中国棉花信息网 9月12日，全国棉花交易市场交易成交量增加，合同均价涨跌互现，活跃交投主要集中于中远期合同。 当日现货挂牌交易有以下特点：
系统会尝试匹配vwap（交易量加权平均价）。其一个独一无二的功能便是能够接受最高百分比交易量限制（“不超过交易量的20%”）。该系统会根据您设定的价格和交易量限制在您的指定时间内进行交易。 算法交易的主要类型与策略分析 - 量化投资-炼数成金-Dataguru专 … 它是最常用的交易策略之一，具有简单易操作等特点，基本思想就是让算法的成交量提交比例与市场成交量比例尽可能匹配，在减少对市场冲击的同时，获得市场成交加权的平均交易价格。因此，vwap策略一般不直接对交易的冲击成本建模，而是注重日内成交量 金融工程研究 程序化交易 - jrj.com.cn
成交量加权平均价格（Volume Weighted Average Price, VMAP）即以每一次交易的 成交量为权重，一段时间内成交价格的加权平均值。该策略即利用历史成交量数据， 而成交量加权平均价格（VWAP）属于被动型算法交易，它也是在日常算法交易中应用 最为广泛的交易策略算法，国外机构有一半的算法交易量是采取VWAP策略及其 2017年12月19日 该策略即利用历史成交量数据，将大段时间内的订单分割，成为动态发生的较小订单 ，目的是用接近成交量加权平均价格成交，从而以均价获利。该策略 2017年11月20日 交易量加权平均价格(VWAP)是使用最广泛的算法交易策略。根据英国信息服务商 THE TRADE统计，2005年国际证券市场使用算法交易完成的成交 2018年4月25日 VWAP策略即是一种拆分大额委托单，在约定时间段内分批执行，以期使得最终买入 或卖出成交均价尽量接近该段时间内整个市场成交均价的算法交易 接下来我们将详细讨论成交量加权平均价格的内涵，它的内在原理，以及交易者应该 合适在交易策略中应用该指标。 成交量加权平均 成交量加权平均价(VWAP). 指标和策略. 全部脚本.
时间加权平均价格(twap)策略与vwap策略非常类似，不同的是，这一方一法并不预测交易期内成交量的分布。twap算法交易把交易期划分为若干时间片以后，按每个时间片的长度权重分配该时间段内需完成的交易量，该策略其他交易程序与vwap相同。 (作者：与牛共舞) 关于修订《上海证券交易所交易规则》的通知各市场参与人：为进一步优化收盘交易机制，维护市场交易秩序，保护投资者权益，经中国证监会批准
彭博市场数据传输服务(b-pipe)确保用户实时获取强大的标准化全球市场数据。b-pipe专为前台打造，使用简便，覆盖所有资产类别，内容与彭博终端一致。所提供实时数据和延时数据流可支持大量彭博应用所需，并可对接第三方平台、内部系统、和非公开显示（黑盒）的应用，帮助前台部门全面提升 日内交易策略要求所有开仓头寸都必须在日内交易时段结束前平仓出局,这种策略下资金暴露在风险中的时间最短,能获得稳定的利润收益,但也要求所选择的投资品种在日内有着较大的波动和成交量,这种策略更多应用于豆粕,螺纹钢,橡胶等商品