四、短期交易策略的构建. 最后，本文根据t日的基差构建了一个短期交易策略，并对自股指期货上市以来即2010年4月16日至2010年10月29日的收益状况进行了模拟和跟踪，初始资金总额为10,000,000元。 浅析期权买进波动率交易策略, 众所周知，影响期权价格的因素包括：标的资产价格、行权价、合约到期期限、无风险利率、标的资产波动率，前四项因素可以直接从市场观察到，但是波动率只能依赖于估计。对波动率的预测往往是期权交易员面临的最大风险来源，这也是期权交易被称作"波动率 看涨期权比率价差策略 本课程将学习如何使用看涨期权比率价差策略，通过课程将会了解的内容包括： 结合看涨期权比率价差策略购买股指期货的交易机制 策略的风险和收益 在买入股指期货后，配合使用看涨期权比率价差交易策略的时机 补仓操作 具体的交易策略是：卖出QQQ的各种跨式或宽跨式期权，选择次月期权交易，并进行delta对冲，并每周对组合进行再平衡。下表是策略在2000年~2010年4月期间的回测结果。 你的解释和我的指正完全不是一回事。 正反馈交易策略（Positive Feedback Strategy）投资过程反应了投资者的心理过程，由于认知偏差、情绪偏差等各种偏差的存在，最终导致不同资产的定价偏差，而资产定价偏差就会反过来影响投资者对这种资产的认识与判断，这一过程就是“反馈机制”（feed-back）。 动量投资策略的主要论据是反应不足和保守心理，研究认为动量交易策略能够获利，存在着许多解释：一种解释是，“收益动量”，即当股票收益的增长超过预期，或者当投资者一致预测股票未来收益的增长时，股票的收益会趋于升高。 因此，动量交易策略所获得的利润是由于股票基本价值的变动
择时策略一：llt模型. 趋势跟踪是接近交易本质的一种朴实的交易思想，但是传统趋势线ma在平滑性与延迟性上无法做到很好的兼顾，基于二阶低通滤波器的低延迟趋势线llt模型可以很大程度上解决该问题。 如何形成自己的交易策略 从上到下还是从下到上？ 2020年02月26日 09:05 新浪财经-自媒体综合 新浪财经APP 缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 分享
自20世纪80年代末本书第1版出版以来，《期权波动率与定价》已经成为全球活跃期权交易者最广泛阅读的书籍。由于对期权定价原理清楚的解释及对交易策略深入的分析，本书成为有抱负的期权交易者的必读书目。 新版《期权波动率与定价》对内容进行了更新，以反映期权市场中产品和交易策略的
0 有用 x 2016-01-12. 投资者必须实际而且客观，务实而且守纪律，更重要的是，要独立，并对自融到的分析和市场策略满怀信心；市场只有一个方向，不是多头，也不是空头，而是做对的方向；人性的贪婪和恐惧会导致大部分投机者赚钱时赚的是小钱，亏钱时亏的是大钱，这是部分交易者的通病。 - 关于发布《深圳证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司股票期权组合策略业务指引》的 2019-12-07 - 深市股票期权登记结算业务投资者问答 2019-12-20 - 关于沪市股票期权试点期间暂免收取卖出开仓交易结算费的通知 2019-12-20 - 关于做好深市股票期权业务上线相关工作的通知 2019-12-20 您好，CTA，英文释义CommodityTradingAdvisor，商品交易顾问，简称CTA，是指通过为客户提供期货、期权方面的交易建议，或通过受管理的期货账户参与实际交易，来获得收益的机构或个人。 其实这一解释并没有说清楚CTA策略的本质。
浅析期权买进波动率交易策略, 众所周知，影响期权价格的因素包括：标的资产价格、行权价、合约到期期限、无风险利率、标的资产波动率，前四项因素可以直接从市场观察到，但是波动率只能依赖于估计。对波动率的预测往往是期权交易员面临的最大风险来源，这也是期权交易被称作"波动率 看涨期权比率价差策略 本课程将学习如何使用看涨期权比率价差策略，通过课程将会了解的内容包括： 结合看涨期权比率价差策略购买股指期货的交易机制 策略的风险和收益 在买入股指期货后，配合使用看涨期权比率价差交易策略的时机 补仓操作 具体的交易策略是：卖出QQQ的各种跨式或宽跨式期权，选择次月期权交易，并进行delta对冲，并每周对组合进行再平衡。下表是策略在2000年~2010年4月期间的回测结果。 你的解释和我的指正完全不是一回事。 正反馈交易策略（Positive Feedback Strategy）投资过程反应了投资者的心理过程，由于认知偏差、情绪偏差等各种偏差的存在，最终导致不同资产的定价偏差，而资产定价偏差就会反过来影响投资者对这种资产的认识与判断，这一过程就是“反馈机制”（feed-back）。